Marco Antonio Freire Allemão
Título
Modelos Não-Lineares e Lineares para Previsão do Fluxo de Reservas Bancárias de um Banco Comercial
Resumo
As instituições bancárias realizam diariamente milhares de transações comerciais entre clientes e com outros agentes financeiros bancários e não bancários. Os montantes envolvidos nestas operações são muito elevados, fazendo com que o planejamento referente às necessidades de recursos seja uma importante etapa para a melhoria da rentabilidade dos valores administrados pelo Banco. O controle do fluxo das reservas bancárias garante o equilíbrio entre os pagamentos e recebimentos e possibilita o direcionamento de maior volume de recursos para as operações de crédito, através de redução dos valores destinados a assegurar a liquidez, que corresponde à capacidade de uma empresa em saldar seus compromissos no prazo certo e na quantia exata. A realização do planejamento exige estudos e modelos de projeções das variáveis financeiras envolvidas, a fim de calcular os valores movimentados o mais próximo do realizado. Diversas heurísticas vêm sendo pesquisadas e aplicadas pelas empresas buscando-se o aumento da rentabilidade dos recursos disponíveis no caixa. Esta tese avalia as séries financeiras envolvidas na movimentação de um banco comercial brasileiro e procura desenvolver um modelo neural que prediga o montante de recursos a serem transacionados em d + 2 (onde d representa o dia vigente) visando auxiliar os executivos no planejamento financeiro.
Abstract
Daily, banking institutions carry out thousands of commercial transactions between customers and other banking or non banking financial agents. The sums involved in these operations are very high, which makes resource planning an important stage for the improvement of the value profitability managed by the bank. Bank reserve flow control guarantees the balance between withdrawals and incomes. In addition, it enables the direction of a bigger resource volume to credit operations through the reduction of values directed to assure liquidity, which corresponds to the capacity of a company to liquidate its debts in the due time and in the exact amount. The accomplishment of this planning demands studies and financial variable projection models in order to calculate all the involved movement as closer as possible of the real one. Several heuristics have been researched and applied by companies in the search of increasing profitability ofavailable resources. This thesis not only analyses the financial series involved in the general movement of a Brazilian commercial bank, but also seeks to develop a neural model that forecasts the resource amount to be dealt in d+2 (where d represents the current day) aiming at assisting financial planning executives.
